I. Đường MA là gì ?
Đường trung bình MA- Moving Average gọi là đường trung bình động, được hiểu là trung bình cộng của chuỗi giá trong một khoảng thời gian nhất định.
Đường MA là phương tiện rất phổ biến trong phân tích kỹ thuật chứng khoán được nhiều người tin dùng mà bất cứ nhà phân tích kỹ thuật nào cũng không nên bỏ qua. Nhờ đó, nhà đầu tư nhận biết được tín hiệu mua-bán.
Các đường trung bình MA đang được sử dụng phổ biến:
- Đường SMA (hay Simple Moving Average) là đường trung bình động đơn giản được tính bằng trung bình cộng các mức giá đóng cửa trong một khoảng thời gian giao dịch nhất định.
- Đường EMA (hay Exponential Moving Average) là đường trung bình lũy thừa được tính bằng công thức hàm mũ, trong đó đặt nặng các biến động giá gần nhất. Do đó, EMA khá nhạy cảm với các biến động ngắn hạn, nhận biết các tín hiệu bất thường nhanh hơn đường SMA giúp nhà đầu tư phản ứng nhanh hơn trước các biến động giá ngắn hạn
Ở bài viết này, chúng tôi giới thiệu tới bạn về đường trung bình giá Simple Moving Average – SMA cũng là đường trung bình động MA mà các nhà đầu tư hay dùng.
II. Cách tính đường SMA như thế nào ?
Các đường trung bình SMA phổ biến:
- Đường MA dùng trong dài hạn: SMA(100); SMA(200)
- Đường MA dùng trong trung hạn: SMA(50)
- Đường MA dùng trong ngắn hạn: SMA(10), SMA(20)
Ví dụ: SMA(100) có nghĩa là đường trung bình của 100 ngày tính theo giá đóng cửa của 100 ngày trước đó.
Ta có cách tính đường SMA như sau:
SMA = (Tổng các giá đóng cửa [x] trong N ngày) / N
Các phần mềm trực tuyến hay amibroker, metastock…sẽ tự tính và vẽ cho bạn. Chúng ta chỉ cần biết bản chất để có cái nhìn sáng suốt để ra những quyết định mua bán cổ phiếu đúng đắn hơn.
VNINDEX với 3 đường SMA
III. Ý nghĩa của đường trung bình động đơn giản SMA
Đường SMA – Simple Moving Average chỉ xu hướng giá của cổ phiếu, do đó đường hỗ trợ chúng ta dự đoán giá trong tương lai. Nhìn vào độ dốc của đường MA bạn có thể đoán giá sẽ biến đổi như thế nào để ra quyết định tốt ưu nhất.
Vậy, ưu nhược điểm của đường SMA là gì?
- Ưu điểm: Đường SMA phản ứng chậm do đó nó loại bỏ được các biến động nhiễu ngắn hạn. Về dài hạn thì đường SMA là khá tin cậy. Một đặc tính đáng chú ý mang tính thực tiễn của đường SMA là: vì đường trung bình MA phổ biến nhất trên thị trường nên nó phản ánh khá sát với tâm lý của nhà đầu tư tại các ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự.
- Nhược điểm: Ngược lại, bộc lộ rõ trong ngắn hạn, đường SMA phản ứng chậm nên phát tín hiệu mua bán chậm. Do đó, độ nhạy của trung bình MA tương đối thấp so với những biến động trong ngắn hạn.
IV. So sánh SMA và EMA
- Với đường trung bình đơn giản SMA (Simple Moving Average): hiển thị tương đối chính xác một đồ thị trung bình giá trong thời gian dài, chậm nhưng chắc. Nhưng đổi lại cũng vì biến đổi quá chậm nên kéo theo tín hiệu mua hoặc bán trễ.
- Với đường trung bình lũy thừa EMA (Exponential Moving Average): sẽ hiển thị những biến động nhanh hơn, tốt để phát hiện những bất thường, các đảo giá đang xảy ra trong ngắn hạn. Và chính đó cũng là nhược điểm của nó, vì quá nhạy cảm nên EMA dễ đưa ra các dấu hiệu giả và các báo hiệu sai lầm hơn.
V. Cách sử dụng hiệu quả đường SMA
Khi giao dịch với đường SMA cần chú ý độ dốc (hướng) của đường SMA
- SMA tăng (hướng lên): chỉ nên giao dịch ở phía mua, dừng lỗ ở đáy gần nhất
- SMA giảm (hướng xuống): chỉ nên giao dịch ở phía bán, dừng lỗ ở đỉnh gần nhất
- SMA nằm ngang: không có xu hướng, đừng cố gắng giao dịch
